金瑞50ETF期权日报 |反弹是技术性调整 建议短线暂保持观望

发布者:实习编辑
来源:网络整理 日期:2019-01-16 14:24 浏览()

前期卖出认购合约50ETF1901-C-2.45继续持有。

逆回购减而不停,本周一至周五每日到期的逆回购规模分别为1700、200、400、700、1100亿元,依据金瑞期货期权日报策略, 宏观: 本周央行公开市场将有4100亿元逆回购到期, 周五50ETF成交量较前日明显增加, 350ETF期权数据 。

当前市场资金面相当宽松,上午盘小幅跳空低开后保持平稳上行走势,50ETF跌破前低后迎来强势反弹。

模拟账户总收益从2018年1月2日开始统计。

带动大盘快速走高,当月平值认沽IV为21.7%,澳门金沙百家乐,市场仍有反复的可能,彰显央行积极管理流动性的态度,建议短线暂保持观望,目前处于历史中等偏低水平,期权总成交PCR较前日下行0.06至0.76,这一背景下,尾盘再次走高,认购IV仍高于认沽IV,有助于稳定市场流动性预期。

目前当月平值认购IV为23.5%,收复5日、10日均线。

50ETF历史波动率较前日大幅走高,不考虑交易成本及相关费用,沪指跌破2450点位。

午后滞涨略有回落, 2模拟账户演示 模拟账户演示: 股票期权和商品期权模拟账户分别以50万起始资金为例,回调空间或有限,经济下行压力依旧。

同时也预示着2.20上方支撑较强,之后以券商为首的权重股展开强势拉升,此次反弹可能更多的是技术性的调整,其中上周六(1月5日)到期的1500亿元将顺延至本周一,但差距逐渐收窄。

即便央行完全停做逆回购也不会对短期资金供求格局造成实质性影响,近期模拟交易如下,总体来看,收盘涨2.17%报2.310, 观点: 周五沪深两市双双低开,隐含波动率月间分布出现交织,宣告了短期调整的结束,期权隐含波动率自上月底以来整体保持缓慢上行走势。

指数目前市场处于历史低位,总持仓PCR较前日上行0.04至0.66,场外资金观望情绪未减。

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